Objetivos
Las Ciencias Actuariales son un mecanismo fundamental para predecir el control de riesgos, tanto financieros como operacionales u otros hechos económicos que, además, están siendo aplicados en un número creciente de empresas y entidades.
Constituyen un aspecto crítico para muchas corporaciones que se verán afectadas por normativas nacionales o internacionales que evolucionan, exigiendo modelamientos cada vez más sofisticados, tanto a nivel de sus reportes contables como respecto de sus indicadores de gestión. En este contexto, los ejecutivos tomadores de decisiones deben enfrentarse a cálculos y registros de compleja interpretación para personas sin formación específica en ciencias actuariales.
ICARE, consciente de la creciente necesidad de algunos líderes corporativos de alcanzar una visualización estratégica sobre estos tópicos, ha desarrollado este curso con el fin que personas con responsabilidad por registros y reportes puedan comprender los cálculos actuariales y asumir responsabilidad sobre ellos, sin la necesidad de transformarse en especialistas.
Asimismo, busca entregarles las competencias a los profesionales y ejecutivos que, en cualquier calidad, deban involucrarse en estos procesos con el objetivo de:
- Comprender los modelos formulados para efectos actuariales.
- Interpretar los efectos finales originados por cálculos actuariales.
- Identificar la relevancia de los cálculos actuariales para los procesos de cobertura.
- Conocer acerca de normativa globalmente en desarrollo para la gestión y reporte de riesgos.
Esta actividad está dirigida a personas que requieran identificar el papel del cálculo actuarial en las organizaciones, tanto para efectos de cobertura de riesgos, como para registro y reporte. También para tomadores de decisiones y ejecutivos que deban interpretar registros y cálculos actuariales, además de asumir responsabilidad sobre ellos.
CONTENIDO
1. Teoría del Valor
Valor de; uso y cambio
Inter temporalidad
Tasa de interés
2. Fundamentos estadísticos para el cálculo actuarial
Aplicaciones de estadística descriptiva
Conceptos de Inferencia bajo probabilidad clásica
Lectura de modelos lineales
3. Elementos estadísticos aplicados al cálculo actuarial
Interpretación de modelos de riesgo con GLM
Modelación de reservas
Chain-Ladder clásico y otros modelos de pérdidas
4. Cálculo actuarial y Normas Contables
NICs y NIIFs, aplicadas al cálculo actuarial
NIIFs 9 y 17
NIC 39
5. Cálculo actuarial
Identificación y administración del riesgo
Transferencia del riesgo
Pérdida Esperada
6. Cálculo actuarial para efectos de seguros
Cobertura matemática y normativa
Uso de tablas de mortalidad
Reaseguramiento
METODOLOGÍA
El curso considera clases lectivas, las cuales, de acuerdo con el enfoque característico de ICARE, se focalizan en el aprendizaje centrado en el participante. Esto significa que, junto a la conducción de los destacados académicos que actuarán como relatores, los asistentes aportarán su experiencia en la discusión de los contenidos y participarán activamente en el desarrollo de ejemplos, promoviendo el intercambio de experiencias y visiones.
Relatores
Héctor Osorio
Magíster en Economía, Universidad de Chile. Magíster en Finanzas, Universidad de Chile. Magíster en Ciencias Militares Academia de Guerra del Ejército de Chile. Contador Auditor, Universidad de Concepción. DPRM del Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense University WDC. Socio de PKF Chile Finanzas Corporativas. Consultor en materias financieras y de gestión. Se especializa en análisis financiero, Valoración de empresas, y prevención del lavado de activos, en este contexto ha asesorado firmas nacionales y extranjeras en tópicos como Evaluación en procesos de fusión, organización de unidades de inteligencia financiera, desarrollo de modelos para identificación y cobertura de riesgos, análisis de ambiente político y económico. Director de Extensión del Center for Latin American Business (CLAB) de la Universidad Adolfo Ibáñez y Director Académico del curso Perspectiva Ejecutiva del Cálculo Actuarial.
Catalina Reyes
Especialista en Estadística, Consultora y Docente universitaria. CEMS Máster in International Management. Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez. Magíster en Estadística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Diplomado en Docencia Universitaria de la UDD. Relatora permanente en cursos de estadística en diferentes carreras y programas de pre y postgrado. Profesora en ramos estadísticos de la Universidad del Desarrollo, Finis Terrae, de Concepción y el Magíster de Finanzas de la Universidad Andrés Bello. Directora Académica y docente principal de Aplicaciones Estadísticas con manejo de RStudio en el Centro de Estudios Empresariales de la Universidad de Concepción. Directora del área de Data Science en Kurth Consultores, donde ha liderado proyectos de consultoría estadística para importantes empresas del país.
Rafael Romero
Doctor of Business Administration in Finance, Boston University, EE.UU., Master of Arts in Economics, Boston University, EE.UU., Master of Arts in Economics, ILADES-Georgetown University, Chile, Ingeniero Comercial, Universidad de Chile. Académico UAH y Socio de PKF Chile Finanzas Corporativas. Miembro suplente del Consejo Técnico de Inversiones. Consultor en materias financieras y de gestión. Se especializa en análisis y modelamiento financiero, valoración de empresas, contratos e instrumentos derivados, modelamiento de carteras de inversión, y modelamiento estocástico. Asistió a cursos en Harvard, EE.UU. e INCAE, Costa Rica, sobre técnicas efectivas de enseñanza para adultos, que incluye el uso de casos de negocios, también conocida como CPCL (Colloquium on Participant– Centered Learning). Se desempeñó como Director del Centro de Investigación Aplicada en Economía y Finanzas, de la Universidad del Desarrollo y Director Académico de Magister en Finanzas en UAI y U. de Chile.